دانلود تحقیق مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- مفاهیم و تعاریف ریسك

2-3- عوامل ریسک 

2-4- دسته بندی ریسک

2-5-انواع ریسك

2-6- تخمین بتای تاریخی

2-7- بتای اساسی

2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسك سیستماتیك

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت

2-10- ریسک اعتباری

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری

2-12- رتبه‌بندی اعتباری

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری

2-14- کنترل وپاسخ ریسک

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری

2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری

2-20- متدولوژی اجرایی

2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك

2-22- پیشینه پژوهش

منابع

اساس توسعه مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای ، را مارکوئیتز (1952) و توبین (1958) بنا نهاده­اند نظریه­های اولیه، ریسک یک اوراق بهادار منفرد را ، انحراف استاندارد از بازده­هایش معرفی کردند که به عنوان یک معیار بی ثباتی بازده ارائه می­شد، بدین­گونه که انحراف استاندارد بیشتر ، نشاندهنده ریسک بالاتری است. ویلیام شارپ (1964) و ترینور (1961) و لینتر (1965) و بلک (1977) از جمله محققانی بودند که کوشیدند از نظریه مارکوئیتز برای مکانیزم قیمت­گذاری اوراق بهادار به طور موثری استفاده کنند (لیزنبرگ 1976) . در این تئوری مارکوئیتز فرض خود را بر این گذاشت که سرمایه­گذاران الزاما در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند چراکه اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند ، فقط در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار بود سرمایه­گذاری می­کردند.این درحالیست که با یک بررسی اجمالی می­توان به این نتیجه رسید که اکثر سرمایه­گذاران (چه فردی و چه نهادی) معمولا دارای پرتفوی­های سرمایه­گذاری­اند. در توجیه این رفتار می­توان عنوان کرد که سرمایه­گذاران همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می­کنند(چارلز پی جونز،ترجمه تهرانی،1386).