پاورپوینت کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی

دانلود پاورپوینت کل کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی، در قالب ppt و در 617 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: ماهیت تحلیل رگرسیون

چکیده

ریشه تاریخی واژه رگرسیون

تعریف نوین تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطه علیت

تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل همبستگی

انواع رگرسیون

ماهیت و منابع داده‌ها برای تحلیل اقتصادسنجی

منابع داده ها

ماهیت داده ها

دقت دادها

خلاصه

فصل دوم: تحلیل رگرسیون دو متغیره

مقدمه

مثال مصرف – درآمد

مفهوم تابع رگرسیون جامعه (PRF)

مفهوم اصطلاح خطی بودن

تصریح استوكاستیك (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه (PRF )

اهمیت و تعبیر جزء اخلال استوكاستیك

تابع رگرسیون نمونه (SRF)                                                

خلاصه

فصل سوم: مدل رگرسیون دو متغیره: مسأله تخمین

مقدمه

روش حداقل مربعات معمولی

تخمین زننده ها

خصوصیات تخمین ‌زننده ‌ها

خصوصیات خط رگرسیون

فرضیات اساسی روش حداقل مربعات

خطای معیار (استاندارد) یا دقت تخمین‌های حداقل مربعات

ویژگیهای واریانس

خصوصیات تخمین ‎زننده‎ های حداقل مربعات

قضیه گوس مارکف

معیار اندازه‌ گیری میزان همبستگی

فصل چهارم: مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال كلاسیك

مقدمه

توزیع احتمالی اجزاء اخلال

فرض نرمال بودن

ویژگی‌ نمونه های كوچك

ویژگیهای نمونه بزرگ

خصوصیات تخمین‌زننده‌های OLS تحت فرض نرمال بودن

روش حداكثر راستنمایی (ML)

تابع راستنمایی

خلاصه

فصل پنجم: رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله‎ای و آزمون فرضیه

مقدمه

تخمین فاصله‎ای : برخی ایده‎های اساسی

جنبه‎های مهم تخمین فاصله‎ای

فواصل اطمینان چگونه ساخته می‎شوند؟

توزیع‎های نرمال چی دو ، t   و  F

فاصله اطمینان

آزمون یك طرفه یا یك دنباله

آزمون فرضیه: روش آزمون معنی‎‎دار بودن

آزمون معنی دار بودن t : قواعد تصمیم گیری

آزمون چی دو

آزمون فرضیه: برخی جنبه‎های عملی

تشكیل فرضیه‎های عدم و آلترناتیو

تحلیل رگرسیون  و آنالیز واریانس

پیش‎بینی میانگین

پیش‎بینی تكی

مثال پیش‎بینی میانگین

نحوه گزارش  نتایج تحلیل رگرسیون

خلاصه

فصل ششم: گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره

مقدمه

ویژگیهای مدل بدون عرض از مبدأ

مثال خط مشخصه تئوری دارایی‌های مالی

شكل مطلوب مدل رگرسیون

فصل هفتم: تحلیل رگرسیونی چند متغیره ( مرکب ): مسأله تخمین

مقدمه

مدل سه متغیره (نمادها و فروض)

تفسیر معادله رگرسیونی چند متغیره (مركب)

تخمین OLS و ML از ضرایب جزئی رگرسیون

واریانس و خطاهای معیار تخمین مدلهای  OLS

ویژگیهای تخمین‎زن‎های OLS

تخمین زنهای حد اكثر راستنمایی

تخمین‎زننده های حداكثر راستنمایی

ضریب تعیین چندگانه (مركب) ²R و ضریب همبستگی

رگرسیون ساده در چارچوب رگرسیون چند متغیره (مركب)

ضرایب همبستگی جزئی    

تفسیر ضرایب ساده و جزئی همبستگی

روابط بین R² وضرایب ساده وجزئی همبستگی

مدلهای رگرسیونی چند جمله‎ای

مثال تخمین تابع هزینه كل

خلاصه

فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره (مركب):مسأله استنتاج آماری

مقدمه

آماره t مربوط به پارامترها

مثال رابطه مصرف شخصی و درآمد قابل تصرف شخصی در ایالات متحده طی دوره 70-1956

آزمون فرضیه درباره ضرائب جزئی رگرسیون

آزمون معنی‎دار بودن كلی رگرسیون نمونه

روش آنالیز واریانس برای آزمون معنادار بودن كلی رگرسیون چندمتغیره (مركب) مشاهده شده: آزمون F

آزمون F

آزمون معنی‎دار بودن كلی رگرسیون مركب: آزمون F

مدل رگرسیون k متغیره

آزمون معنی‎داربودن كلی رگرسیون مركب برحسب ²R

اثر (سهم) «نموی» یا «نهایی» یك متغیر توضیحی

چه وقت متغیر جدیدی را اضافه كنیم؟

آزمون برابری دو ضریب یك رگرسیون

روش حداقل‎ مربعات مقید قیود تساوی خطی

روش آزمون t

روش آزمون F حداقل مربعات

آزمون عمومیF

‎بینی با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مركب)

‎بینی میانگین: پیش‎بینی نقطه‎ای روی تابع رگرسیون جامعه اصلی (PRF)

خلاصه

فصل نهم: روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی

مقدمه

مدل رگرسیون خطی k متغیره

فروض مدل رگرسیون خطی كلاسیك با استفاده از نماد ماتریسی

تخمین OLS

ماتریس واریانس- كوواریانس

X هاغیراستوكاستیك      

تخمین زن بدون تورش در معادلات رگرسیون خطی دو و سه متغیره

ناتور بودن

حداقل واریانس- كوواریانس

ماتریس همبستگی

آزمون فرضیه ضرایب تكی رگرسیون و نمادهای ماتریسی

آزمون معنی داری كلی رگرسیون (آنالیز واریانس ) با استفاده از نماد ماتریسی

آزمون محدودیتهای خطی: آزمون عمومی F

پیش بینی با استفاده از رگرسیون مركب

واریانس برای پیش بینی میانگین

واریانس برای پیش بینی تكی

خلاصه

فصل دهم: همخطی

ماهیت همخطی

نمودار بالتین

تخمین در حالت وجود همخطی كامل

تخمین در حالت وجود همخطی شدید اما غیر كامل          

نتایج عملی همخطی

بزرگی واریانس و كوواریانس تخمین‌زنهای  OLS

فواصل اعتماد عریضتر

نسبتهای t غیر معنادار

حساسیت تخمین‌زنهای OLS و خطای معیار آنها نسبت به تغییرات اندك در داده‌ها

كشف همخطی

اقدامات ممكن جهت رفع هم‌خطی

آیا همخطی الزاما زیان آور است؟

 خلاصه و نتیجه‌گیری

 چند مقیاس برای تشخیص همخطی

 چند راه برای خلاصی از همخطی مركب

فصل یازدهم: ناهمسانی واریانس

فرضیه همسانی واریانس

ماهیت ناهمسانی واریانس

برخی از دلایل وقوع ناهمسانی

تخمین زنهای OLS  در صورت وجود ناهمسانی واریانس

علت استفاده از روش GLS به جای OLS

روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)

معادلات نرمال

نتایج و كاربرد روش OLS در شرایط وجود ناهمسانی واریانس

تخمین OLS با علم به وجود ناهمسانی واریانس

تخمین OLS بدون توجه به وجود ناهمسانی واریانس

كشف ناهمسانی واریانس

آزمون پارك

آزمون گلچسر

آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن

آزمون گلدفلد-كوانت

خلاصه

فصل دوازدهم: خودهمبستگی

چكیده

تعریف خود همبستگی

دلایل وجود خودهمبستگی

تخمین OLS در حالت وجود خود همبستگی

بهترین تخمین‎زن خطی بدون تورش كارآ (BLUE) در شرایط وجود خود همبستگی

نتایج استفاده از OLS در حالت وجود خود همبستگی

تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی

نمایش PRF واقعی و خط رگرسیون تخمینی برای داده‎ها در حالت خودهمبستگی

كشف خود همبستگی

روش ترسیمی

آزمون تسلسل: (آزمون ناپارامتریك)

آزمون استقلال  برای مقادیر باقیمانده

آزمون d  دوربین- واتسون

روش تکراری کوکران- اورکات برای تخمینr

مقایسه روشها: كدام روش؟ كجا؟

خلاصه

فصل سیزدهم: مدلسازی اقتصادسنجی (I)

خصوصیات یك مدل خوب

انواع خطای تصریح

نتایج خطای تصریح

حذف متغیر مهم

لحاظ یك متغیر نامربوط

آزمونهای كشف خطای تصریح

كشف وجود متغیر غیرلازم

آزمونهای مربوط به خطای تصریح

بررسی باقیمانده ‌ها

كاربردی مجدد از تابع آزمون d دوربین واتسون

آزمون Reset رمزی: آزمون عمومی برای تعیین خطای تصریح

سایر آزمونهای خطای تصریح

آزمون خطای تعیین غلط مدل

خطای اندازه ‌گیری و سنجش

خلاصه و نتایج

فصل چهاردهم: مدلسازی اقتصادسنجی (II)

تصریح سنجی

رهیافت لیمر در انتخاب مدل

شش دلیل مختلف برای تحقیقات تصریح سنجی از دیدگاه لیمر

رهیافت هندری در انتخاب مدل: (LSE)

شش ملاك برای مدل ساده شده: ( طبق نظر هندری و ریچارد)

آزمون‌های تشخیص عارضه‌ای منتخب

آزمون‌های فرضیات غیرمتداخل

مدل سنت لوئیس

آزمون J دیویدسون- مك كینان

خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل پانزدهم: رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی

ماهیت متغیرهای موهومی

واردكردن متغیرهای كیفی در مدل بوسیله متغیرهای موهومی

رگرسیون روی یك متغیر كمی و یك متغیر كیفی با دو گروه یا طبقه

خصوصیات مدل رگرسیونی (دارای متغیر موهومی)

رگرسیون روی یك متغیر كمی و یك متغیر كیفی با بیش از دو طبقه

رگرسیون روی یك متغیر كمی و دو متغیر كیفی

متغیر موهومی در ضریب زاویه

مقایسه دو رگرسیون

روش متغیرهای موهومی

كاربرد متغیرهای موهومی در تحلیل فصلی

رگرسیون خطی قطعه‌ای

خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل شانزدهم: رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی

متغیرهای وابسته موهومی

مدل احتمال خطی(LPM)

ناهمسانی واریانس‎ اجزاء اخلال

راه حلی برای علاج ناهمسانی واریانس ( تبدیل داده‎ها)  

مدلهای آلترناتیو

مدل لاجیت  (Logit)

مراحل مختلف در تخمین مدل لاجیت

مدل پروبیت Probit) )

مراحل مختلف در تخمین مدل پروبیت

خلاصه و نتایج

فصل هفدهم: مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی

مقدمه

نقش زمان یا وقفه در اقتصاد

علل وجود وقفه

تخمین مدلهای با وقفه توزیعی

روش كویك در رابطه با مدلهای با وقفه توزیعی

مدل با بی‎نهایت وقفه توزیعی

ویژگی‎های تبدیل كویك

شواهدی در تایید مدل كویك

مدل انتظارات تطبیقی (AE)

مدل تعدیل جزیی یا تعدیل موجودی سرمایه

فرضیه تعدیل جزیی

تلفیق مدل انتظارات تطبیقی و تعدیل جزیی

تخمین مدلهای خودرگرسیونی

دو اشكال مدلهای خود رگرسیونی

روش متغیرهای ابزاری: (IV)

راه حل لیویاتان

اشكال لیویاتان

كشف خود همبستگی در مدلهای خود رگرسیونی
آزمون h دوربین

الگوی وقفه‎ای چند جمله‎ای آلمون

مزایای روش آلمون

علیت درعلم اقتصاد: آزمون گرنجر

خلاصه

فرضیه انتظارات تطبیقی

فصل هجدهم: مدل‎های معادلات همزمان

ماهیت مدل‎های معادلات همزمان

خمین‎های تورشدار و ناسازگار

مثال‎هایی از مدل‎های معادلات همزمان

تورش معادلات همزمان ( ناسازگاری تخمین‎زن‎های OLS)

تورش معادلات همزمان : یك مثال عددی

خلاصه

فصل نوزدهم: مسأله تشخیص

تعاریف و نمادها

مسأله تشخیص

حالت كمتر از حد مشخص

حالت بیش از حد مشخص

قواعد جهت بررسی قابلیت تشخیص یك معادله:

شرط درجه‎ای در رابطه با قابلیت تشخیص

مثال ها

خلاصه

فصل بیستم: روش‎های معادلات همزمان

روش‎های تخمین

روشهای تک معادله‎ای برای تخمین معادلات همزمان

مدل‎های عطفی و روش حداقل مربعات معمولی

روش حداقل مربعات غیرمستقیم (ILS)

روش حداقل مربعات دو مرحله‎ای (2SLS)

فرآیند روش 2SLS

ویژگی‎های برجسته روش 2SLS

خلاصه و نتایج

فصل بیست و یکم: ایستایی، ریشه‎های واحد و هم انباشتگی

فرآیند تصادفی ساکن ( ایستا )

آزمون ساکن بودن براساس نمودار همبستگی

شرط غیر ایستایی

آزمون لجانگ- باکس (LB)

آزمون ریشه واحد

آزمون دیکی- فولر (DF)

فرآیند استوکاستیک (روند- ایستا (TSP)  و تفاضل- ایستا (DSP)

رگرسیون ساختگی

هم انباشتگی

آزمون‎های هم انباشتگی

آزمون انگل- گرنجر (EG)- یا تعمیم یافته (AEG)

آزمون رگرسیون هم انباشته: آزمون دوربین واتسون (CRDW)

هم انباشتگی و مکانیزم تصحیح خطا (ECM)

فصل بیست و دوم: اقتصاد سنجی سریهای زمانی: پیش بینی با استفاده از مدلهای VAR و ARIMA

روش‎های پیش بینی اقتصادی

متودولوژی باکس جنکینز

فرآیند خود رگرسیون (AR)

فرآیند میانگین متحرک (MA)

فرآیند خود رگرسیون میانگین متحرک (ARMA)

فرآیند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)

متدولوژی باکس- جنکینز

الگوهای نظری  ACF  و PACF

تخمین مدل ARIMA

کنترل تشخیصی

پیش‎بینی

جنبه‎های دیگر از متدولوژی BJ

خود رگرسیون برداری (VAR)

برخی از مشکلات مدلسازی VAR

مدل VAR برای اقتصاد تگزاس

خلاصه

توضیحات:

کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر 22 فصل و در حجم 617 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.