تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

امروزه با شرایط مالی که مدام در حال تغییر است ، برای اجتناب از بحران تعطیلی، موسسات مالی نگران بهره وری و خطر شدید هستند . بنابراین، بهره وری و مدیریت ریسک ،  اهداف مهم برای یک مدیر موسسه مالی هستند . تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک رویکرد  غیر پارامتری برای ارزیابی عملکرد بهره وری DMU است و متغیرهای مورد استفاده در DEA همه مقادیر دقیقی هستند . با این حال، هنگامی که متغیرهای ورودی یا خروجی فازی باشند ، عملکرد واحدهای تصمیم گیری باید توسط-DEA فازی ادامه یابند . در اساس عدم قطعیت ریسک ، این پژوهش قصد گسترش  کاربرد مدل اندازه گیری فازی مبتنی بر اسلک (SBM فازی) دارد .نمرات بهره وری برآورد شده توسط مدل SBM فازی تابع به فرم تابعی هستند ، که ناحیه مقداری   بهره وری را  در درجات مختلفی از اعتماد به نفس فراهم می کند ،که  مطابق با مشخصه پیش بینی خطر است و دستاورد مدیریت بانکداری تایوان تحت ریسک بازار را برآورد میکند .

1. مقدمه

به این دلیل که موسسات مالی در سراسر جهان جهانی شدند  ، فعالیت های تجاری صنایع مالی همچنان افزایش مییابد. ساختار بازار به دلیل تنوع و نوآوری محصولات موجود پیچیده تر میگردد . بنابراین، ریسک سرمایه گذاری برای موسسات مالی به همین ترتیب افزایش می یابد . با چنین تغییراتی در دولت اقتصادی، بانک ها دیگر لازم نیست تنها نقش واسطه صرفا پولی را ایفا کنند . آنها باید طیف وسیعی از کانال های سرمایه گذاری را به منظور احیای چنین شرایطی توسعه دهند . به هر حال، با داشتن هدف سود و ساخت در ذهن ، بانک ها طبیعتا یا سرمایه گذاری های خود را در محصولاتی با ریسک بالا افزایش می دهد و یا تجارت قوی تر را افزایش میدهند  که به این معنی است که سود بالقوه بالا منجر به پوشش خطرات بالا و افزایش احتمال ورشکستگی یک بانک به دلیل مدیریت ضعیف میشود . به همین دلیل، توجه بیشتری باید به خطرات بالای همراه با  سود بالقوه ی بالا پرداخته شود . موضوع اندازه گیری عملکرد خطرساز ، در سال های اخیر، افزایش آگاهی را در پی داشته  و به طور گسترده تری مورد بحث قرار گرفته زیرا مردم اهمیت بیشتری را  در مورد مدیریت ریسک قائلند . از منظر اندازه گیری بهره وری، تحلیل پوششی داده ها (DEA) با در نظر گرفتن هم ورودی و هم خروجی صورت میگیرد . بنابراین روش ریاضی اندازه گیری عادلانه بهره وری را فراهم می کند. از آنجایی که این مدل تحلیلی برای اولین بار پیشنهاد شد، به طور گسترده ای در طیف وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد . اکثر مطالعات انجام شده تا به امروز در بهره وری بانکی به طور عمده بر اقتصاد های مقیاس و دامنه، بهره وری کل، و اثر بهره وری متمرکز شده اند . این واقعیت که افزایش اهمیت به تدریج در مدیریت ریسک قرار می گیرد به این معنی است  که باید توجه بیشتری نیز به مدل های تحلیل پوششی داده ها داشت که شامل خطر در معادلات نیز میشود . این دو مسائل مربوط به بهره وری بانک ها و خطر است . یک مسئله خطر را به عنوان اگزوژن به منظور تجزیه و تحلیل اثرات بهره وری در مظر میگیرد . نتایج فوق نشان می دهد که سطح بهره وری به طور قابل توجهی با شاخص خطر در ارتباط است. مسئله دیگر ، خطر را به عنوان رفتاری درون زا به منظور تجزیه و تحلیل بهره وری بانک ها در نظر میگیرد . با این حال، اکثریت نوشته ها  نسبت وام عقب افتاده را به عنوان متغیر جایگزین برای خطرات درنظر گرفته اند ، که مشخصه عدم قطعیت را نشان دهنده خطر است  را منعکس نمی کند. ریسک به عنوان حضور مشخصه عدم قطعیت تعریف شده است، و درجات خطر با نوسان مقدار دارایی ها و نگرش مدیر نسبت به خطر متفاوت است. بنابراین ریسک ممکن است یا سود آورد و یا از دست دادن دارایی ها را به ارمغان اورد. تابع اولیه سرمایه در این زمینه ، برای کمک به تحمل از دست دادن احتمالی وارده با در نظر گرفتن خطرات است . ارائه مناسب سرمایه کلیدی برای ساختار مالی پایدار است، که می تواند به جلوگیری از وضعیت ناتوانی در پرداخت کمک کند . در سال 2002، کمیته بازل در نظارت بانکی (BCBS) پیشنهاد جدید پیمان سرمایه بازل (بازل II) دارد ، که مجموعه دستورالعمل ها را برای بانک های بین المللی با در نظر گرفتن خطرات، و بنابراین، برای جلوگیری از بحران مالی تنظیم میکند .