پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری
بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران
تعداد صفحات : 174
فرمت فایل
: doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
چکيده
در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي
سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها
هستند. تحقیق حاضر نیز با عنوان "تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي
بانک ها درصنعت بانکداری ایران" با هدف اصلی مطالعه و بررسي تاثير اندازه
ريسک اعتباري بر کارايي بانک های مورد مطالعه (ملي، ملت، تجارت، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين) در سال های 1385 الي 1390 در تلاش برای سنجش کارایی
بانک ها و همچنین بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی آنها می باشد. در این راستا
برای محاسبه کارایی، متغیرهای : تعداد پرسنل، تعداد شعب و مجموعه هزينه ها به
عنوان نهاده و متغیرهای: مجموعه درآمد، سود و زيان و کل تسهيلات اعطايي به عنوان
ستانده در مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
در نظر گرفته شدند. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی، برای ریسک
اعتباری سه شاخص : تسهيلات اعطايي به کل دارايي هاي بانک،کفايت سرمايه، تسهيلات
نکول شده به کل تسهيلات اعطايي (بعنوان متغیرهای مستقل) انتخاب شد. مدل اصلی تحقیق
با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر وابسته امتیاز کارایی بانکها در سالهای مورد مطالعه و
متغیرهای مستقل شاخصهای ریسک اعتباری، برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد
که که بانک پارسيان با میانگین کارایی 0.94، تجارت با کارایی 0.90، ملي با کارایی
0.79، سامان با کارایی 0.78، اقتصاد نوين با کاراریی 0.78، ملت با کارایی 0.69 در
رتبه های اول تا ششم کارایی قرار دارند. همچنین بعد از برآورد مدل مشخص شد سه شاخص
ریسک اعتباری، ارتباط معنی داری با کارایی بانکها دارند بطوریکه با افزایش یک
واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، کارایی به اندازه 0.34 و با افزایش
یک واحدی کفايت سرمايه، کارایی به اندازه 0.006 افزایش می یابد. با افزایش یک
واحدی تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي، کارایی به اندازه 1.31 کاهش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی
اندازه بانک (متغیر کنترلی)، کارایی به اندازه
0.008 کاهش می یابد.
چکيده
1 فصل اول
مقدمه،
کليات تحقيق و اهميت موضوع
1.1 مقدمه
1.2 بيان مسئله
1.3 قلمرو تحقيق
1.4 اهداف تحقيق
1.5 ضرورت تحقيق
1.6 فرضيه تحقيق
1.7 سوال تحقيق
1.8 مولفه هاي تحقيق
1.9 روش تحقيق(جامعه آماري و روش تحقيق)
1.10 تعريف واژه هاي کليدي
2 فصل دوم
مباني نظري
و پيشينه تحقيق، مروري بر ادبيات موجود
2.1 مقدمه
2.2 مباني نظري
2.2.1 ريسک
2.2.1.1 شناسايي ريسک ها
2.2.1 ریسک
های مالی
2.2.1.3 ریسک های عملیاتی
2.2.2 مديريت
ريسک
2.2.2.1 کاهش ریسک با افزایش سرمایه ی واقعی
2.2.2.2 کاهش ریسک با انتخاب پروژه ها براساس تأثیر آنها بر ریسک کلي
2.2.2.3 کاهش ریسک با استفاده از ابزارهاي مدیریت
ریسک
2.2.3 ضرورت
مديريت ريسک
2.2.4 كارايي
2.2.4.1 ارزيابي کارايي
2.2.4.2 ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي کارايي
2.2.4.3 روش هاي ارزيابي كارايي
2.2.4.3.1 اندازهگيري کارايي از طريق تحليل پوششي داده ها D.E.A
2.2.4.3.2 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A
2.2.5 سطوح ارزيابي کارايي
2.2.5.1 سطح خود ارزيابي
2.2.5.1.1 مدل بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM)
2.2.5.1.2 جايزه کيفيت رياست جمهوري آمريکا
2.2.5.1.3 مدل تعالي کارايي بالدريج
2.2.5.1.4 مدل دمينگ
2.2.5.2 سطح ارزيابي فردي
2.2.5.3 سطح ارزيابي سازماني
2.2.6 روش هاي اندازه گيري کارآيي
2.2.6.1 اندازهگيري کارايي از طريق تابع مرزي تصادفي S.F.A
2.2.6.2 روش مرز تصادفي هزينه
2.2.6.3 روش حداقل هزينه ممکن
2.2.6.4 روش تابع توليد
2.2.6.5 روش برنامه ريزي خطي
2.2.6.6 روش تابع سود
2.2.6.7 روش تحليل پوششي دادهها (DEA)
2.2.6.8 مدل هاي پايه DEA
2.2.6.9 قابليت هاي ويژه روش DEA
2.2.7 عوامل مؤثر بر کارايي
2.2.7.1 ديدگاه صاحبنظران
2.2.7.2 تاثير ريسک بر کارايي
2.3 پیشینه پژوهش
3 فصل سوم
روش تجزیه
و تحلیل
3.1 مقدمه
3.2 ابزار گردآوری اطلاعات
3.3 روش تحلیل داده ها
3.4 روش DEA
3.4.1 انواع کارایی از دیدگاه فارل
3.4.1.1 کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید
3.4.1.2 کارایی بر مبنای حداکثرسازی محصول
3.4.1.3 مدل بازدهی ثابت به مقیاس (CRS)
3.4.1.4 مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VCR)
3.4.1.5 روش های وزن دهی جهت رتبه بندی واحدها
3.5 مدل تحقیق
4 فصل چهارم
تجزیه و
تحلیل داده ها
4.1 مقدمه
4.2 آمار توصیفی
4.2.1 متغیرهای محاسبه کارایی به روش DEA
4.2.2 متغیرهای
برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی
4.3 تجزیه و تحلیل اطلاعات
4.3.1 برآورد
کارایی
4.3.2 مازاد
عوامل تولید بانک
4.3.3 مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها بر اساس روش DEA
4.3.4 بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی
4.3.4.1 روش برآورد مدل
4.3.4.1.1 بررسی پایایی با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF)
4.3.4.1.2 آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه
واحد دیکی فولر
4.3.4.2 برآورد مدل به روش OLS و تفسیر ضرایب
4.3.4.3 آزمون اعتبار و صحت مدل
4.3.4.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون
4.3.4.3.2 آزمون فرض هم خطی
4.3.4.3.3 آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس
4.3.4.3.4 برآورد آزمون LM جهت
تشخیص همبستگی پیاپی پسامند
4.3.4.3.5 برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset)
5 فصل پنجم
بحث و
نتیجه گیری
5.1 مقدمه
5.2 نتایج تحقیق
5.2.1 نتایج محاسبه کارایی به روش DEA
5.2.2 نتایج
برآورد مدل تاثیر ریسک بر کارایی
5.3 پیشنهادات تحقیق
5.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5.5 محدودیت های تحقیق
منابع و
مراجع