فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش--- 2
1-1- مقدمه- 3
1-2- تشریح و بیان مساله- 4
1-3- ضرورت پژوهش--- 7
1-4- اهداف پژوهش--- 9
1-4-1- اهداف آرمانی-- 9
1-4-2- هدف کلی-- 9
1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی- 9
1-5- چهارچوب نظری تحقيق-- 10
1-6- سؤالات تحقیق-- 11
1-6-1- سوال اصلی-- 11
1-6-2- سوالات فرعی-- 11
1-7- فرضيههاي تحقیق-- 11
1-7-1- فرض اصلی-- 11
1-7-2- فرضیات فرعی-- 11
1-8- قلمرو تحقیق-- 12
1-8-1- قلمرو مکانی-- 12
1-8-2- قلمرو موضوعی-- 12
1-8-3- قلمرو زمانی-- 12
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی-- 12
فصل دوم: ادبیات
پژوهش--- 16
2-1- مقدمه- 17
2-2- بانکداری الکترونیکی-- 19
2-3- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی-- 23
2-4- سیر تحول تکنولوژی در بانکداری الکترونیک-- 24
2-4-1- دوره اول ـ اتوماسيون پشت باجه- 25
2-4-2- دوره دوم ـ اتوماسيون جلوي باجه- 25
2-4-3- دوره سوم ـ متصل كردن مشتريان به
حساب ها 26
2-4-4- دوره چهارم ـ يكپارچه سازي سيستم
ها 27
2-5- بانكداري الكترونيكي در جهان- 28
2-6- بانکداری الکترونیکی در ایران- 29
2-7- لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران- 32
2-8- سطوح بانکداری الکترونیکی-- 34
2-8-1- بانکداری الکترونیکی مصرفکننده
(در سطح مشتری) 34
2-8-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی-- 35
2-9- انواع بانکداری الکترونیک-- 35
2-9-1- بانكداري خانگي-- 35
2-9-2- صفحات وب- 36
2-9-3- دستگاه هاي خودپرداز اتوماتيك- 37
2-9-4- بانكداري تلفني-- 38
2-9-5- خدمات بانكي مبتني بر تلويزيون- 39
2-9-6- بانكداري از طريق موبايل- 40
2-9-7- بانكداري اينترنتي-- 40
2-10- خدمات بانکداری الکترونیک-- 43
2-10-1- دستگاه خودپرداز 44
2-10-2- خدمات از راه دور 44
2-10-3- کارت های هوشمند- 45
2-11- مزایا و معایب بانکداری الکترونیک-- 45
2-12- چالش های بانکداری الکترونیک-- 47
2-12-1- اصول مدیریت ریسک در بانکداری
الکترونیک-- 48
2-12-2- نقش بانک مرکزی در کنترل ریسک-- 51
2-12-3- مدیریت ریسک در ایران- 52
2-13- مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در
ایران- 53
2-13-1- زیرساخت های مورد نیاز بانکداری
الکترونیک-- 53
2-14- فرصت و تهدید بانکداری الکترونیک-- 54
2-15- مکانیزم های بانکداری الکترونیک در ایران- 55
2-16- سودآوری بانکداری الکترونیک-- 55
2-16-1- ساختار بازار 56
2-16-2- رفتار بنگاهها در بازار 56
2-16-3- عملکرد بازار 56
2-16-4- نظریه ساختار، رفتار، عملکرد (SCP) 57
2-17- پیشینه پژوهش--- 58
2-17-1- تحقیقات خارجی-- 58
2-17-2- تحقیقات داخلی-- 60
فصل سوم: روش شناسی تحقیق-- 62
3-1- مقدمـه- 63
3-2- روش تحقیق-- 63
3-3- روش گردآوری اطلاعات- 63
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات- 64
3-5- متغیرها و مدل تحقیق-- 64
3-6- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری- 65
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- 66
3-8- روش شناسی اقتصاد سنجی داده های ترکیبی-- 67
3-8-1- داده های ترکیبی-- 67
3-8-2- صورت بندی مدل داده های ترکیبی-- 68
3-9- آزمون های تحقیق-- 69
3-9-1- آزمون ریشه واحد در داده هاي پانلی-- 69
3-9-2- آزمون همجمعی-- 71
3-9-3- آزمون همگنی-- 72
3-9-4- بررسی واریانس ناهمسانی-- 73
3-9-5- انتخاب نوع مدل بر اساس داده های
ترکیبی-- 73
3-9-6- مدل اثرات ثابت-- 74
3-9-6-1- مدل اثرات
تصادفی-- 74
3-9-7- آزمون چاو 75
3-9-8- آزمون هاسمن- 75
3-10- مدل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی-- 76
3-10-1- آزمون معنی داربودن رگرسیون- 78
3-10-2- ضريب تعيين R2 80
3-10-3- آماره دوربين ـ واتسون- 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات-- 82
4-1- مقدمه- 83
4-2- توصیف نمونه- 83
4-3- رسم نمودارهای سری زمانی-- 84
4-4- پیش آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی-- 87
4-4-1- آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق-- 87
4-4-2- نتایج آزمون F لیمر 88
4-4-3- آزمون هاسمن- 89
4-5- نتایج برآورد مدل رگرسیونی-- 89
4-5-1- نتایج برآورد مدل با اثرات ثابت
(شاخص سودآوری بازده دارایی‌ها) 90
4-5-2- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری
بازده حقوق صاحبان سهام) 92
4-5-3- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری
حاشیه سود خالص) 94
4-5-4- مقایسه سه مدل برازش شده سودآوری- 96
4-6- پس آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی-- 97
4-6-1- آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها)
مدل بازده دارایی‌ها 97
4-6-2- آزمون همسانی واریانس--- 99
4-6-3- رسم نمودار مقادیر مشاهده شده،
فیت شده و باقیمانده ها 100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-- 102
5-1- مقدمه- 103
5-2- نتیجه گیری- 103
5-3- پیشنهادات حاصل از پژوهش--- 105
5-4- پیشنهادات کاربردی- 106
5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی-- 107
5-6- محدودیتهای پژوهش--- 108
منابع و مآخذ- 109
پیوست یک: داده های پژوهش--- 115
پیوست دو: خروجی نرم افزار 117
فهرست جداول
جدول 2‑1: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی
و بانکداری سنتی.. 24
جدول2‑2: توزيع جغرافيايي تعداد كاربران اينترنت در جهان. 29
جدول2‑3: رشد دستگاههای ATM و کارت های صادره شبکه بانکی كشور 31
جدول2‑4: اقدامهای انجام شده
هریک از بانک های دولتی در زمینه بانکداری الکترونیکی.. 32
جدول2‑5: سهم دستگاه های پرداخت
الکترونیکی در ایران و جهان. 38
جدول2‑6: تعداد کاربران اینترنت
در سال 2006-2008. 54
جدول2‑7: خلاصه پیشینه پژوهشی
تحقیق در خارج از کشور 61
جدول3-1: لیست بانکهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه. 66
جدول4‑1 لیست بانکهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه. 83
جدول4‑2: آمارتوصیفی متغیرهای
پژوهش... 84
جدول4‑3: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد
برای متغیر بازده دارایی‌ها در سطح. 87
جدول4‑4: نتایج آزمون IPS
پایایی متغیرهای تحقیق.. 88
جدول4‑5: نتایج آزمون F لیمر 88
جدول4‑6: نتایج آزمون هاسمن مدل. 89
جدول4‑7: نتایج برآورد مدل
بازده دارایی‌ها با در نظرگرفتن اثرات ثابت.. 91
جدول4‑8: نتایج برآورد مدل
بازده حقوق صاحبان سهام با در نظرگرفتن اثرات ثابت.. 93
جدول4‑9: نتایج برآورد مدل
حاشیه سود خالص با در نظرگرفتن اثرات ثابت.. 95
جدول4‑10: مقایسه سه مدل برازش
شده سودآوری.. 96
جدول 4‑11- آزمون همسانی واریانس
مدل (LM test) 99
فهرست اشکال
شکل4‑1: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1385. 84
شکل4‑2: رسم نمودار سری زمانی
شاخص های سودآوری در سال 1386. 85
شکل4‑3: رسم نمودار سری زمانی
شاخص های سودآوری در سال 1387. 85
شکل4‑4: رسم نمودار سری زمانی
شاخص های سودآوری در سال 1388. 86
شکل4‑5: رسم نمودار سری زمانی
شاخص های سودآوری در سال 1389. 86
شکل4‑6: آزمون نرمال بودن جمله
پسماند مدل بازده دارایی‌ها 98
شکل4‑7: آزمون نرمال بودن جمله
پسماند مدل بازده حقوق صاحبان سهام. 98
شکل4‑8: آزمون نرمال بودن جمله
پسماند مدل حاشیه سود خالص... 99
شکل4‑9: نمودار مقادیر مشاهده
شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده دارایی‌ها 100
شکل4‑10: نمودار مقادیر مشاهده
شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده حقوق صاحبان سهام. 101
شکل4‑11: نمودار مقادیر مشاهده
شده، فیت شده و باقیمانده های مدل حاشیه سود خالص... 101